전체 글321 보험사의 부채 듀레이션이란? 1. 부채 듀레이션의 의미: - 부채 듀레이션은 보험사가 향후 특정 기간 동안 지급해야 하는 보험금이나 기타 의무의 현재 가치를 반영한 가중평균 만기를 나타냅니다. - 이는 금리 변동에 따른 부채 가치의 민감도를 측정하는 지표로 사용됩니다. 2. 보험사의 부채: - 보험사의 부채는 주로 보험 계약에 의해 발생하는 미래의 보험금 지급 의무를 포함합니다. - 예를 들어, 생명보험의 경우 사망 보험금, 연금 지급 등이 주요 부채 항목입니다. 3. 듀레이션 계산: - 보험사의 부채 듀레이션을 계산할 때는 각 미래 지급의 현금 흐름을 현재 가치로 할인하고, 이를 가중치로 사용하여 평균 만기를 계산합니다. - 할인율은 일반적으로 시장 금리나 보험사가 사용하는 내부 할인율을 기준으로 .. 2024. 7. 21. NVDA 조던룰에 의한 리밸런싱시 아래 일간 변동율을 보면 NVDA 변동성이 상당하다. 이 때문에 조던님의 저서에서는 테슬라를 예로 들어 변동성이 큰 주식은 5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화, 10% 상승시 재매수를 추천하였고, 1등주는 -2.5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화 5% 상승시 재매수를 추천하였다. 6/18일 1일 천하로 잠깐 1등주가 되었던 NVDA를 기준으로 어떤 전략을 따르는 것이 좋았을지 최근 한 달간의 기록만으로 추이를 보고 전략을 짜보기로. 아래에서는 수수료 부분은 제외되었다 1. -2.5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우2. -5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우3. -2.5% 하락시마다 5%씩 현금화 하는 경우 이렇게 보았을 때는 추후 전고점을 회복하는 시나리오 기준으로 봤을 때, 2,3.. 2024. 7. 19. 기술주 투자 절대 원칙 - 매출, 매출, 매출! 기술주 투자 절대 원칙 - 마크 S.F. 마하니 저 * 2021년에 해외 출판 / 2024년 국내 출판으로 보임 기술주가 대세를 이루는 시대. 책에서는 인터넷 기업으로 많이 소개되는 기업들입니다. 저자인 마크 마하니는 구글에 대한 투자레포트로 널리 알려진 월가의 유명 기술주 전문 애널리스트라고. 원제목은 "Nothing But Net: 10 Timeless Stock-Picking Lessons from One of Wall Street’s Top Tech Analysts"으로 기술주 투자에 대한 10가지 레슨을 담은 책입니다. 북마크 해둔 부분을 아래에 정리해봅니다. # 투자자는 훌륭한 펀더멘털리스트인 동시에 훌륭한 심리학자여야!펀더멘털리스트는 매출과 이익을 합리적으로 예측하는 사람. 심리학자는 자신.. 2024. 6. 30. 나쁜 펀드 매니저와 거래하라 - Why 인덱스 펀드. 나쁜 펀드 매니저와 거래하라 - 찰스 엘리스 저, 2010년 중앙북스 절판되어 어렵게 구한 책. 좋은 도서로 추천받았는데, 다소 평이한 내용으로 다가와서 스크랩해둔 내용만 짧게. 투자 위험은 단기 위험과 장기 위험으로 구분.단기 위험은 시장이 바닥일 때 하필 투자자가 현금이 필요해 팔아야 하는 위험. 주식이 장기적으로 가장 위험이 적으나 단기적으로 위험이 가장 큰 투자가 되는 이유.투자를 계속 유지하기만 한다면 변덕스러운 가격은 중요하지 않다. 단기 위험에 대한 최상의 답은 일시적 가격 변동을 무시한 장기 투자. 수익률이 아니라 지혜롭게 위험 관리에 집중해야하는 이유 모닝스타의 실적 등급은 별 하나부터 별 다섯개까지로 펀드의 등급을 부여한다. 이는 과거 성과에 대한 등급일 뿐이며, 매년 성과등급이 발.. 2024. 6. 19. 시총 2위는 NVIDIA (feat. 1등주 투자) Nvidia closes above $3 trillion for first time, overtakes Apple as second-largest co. in US marketShares of Nvidia rose more than 5% Wednesday, pushing the company's market cap above Apple for the first time.finance.yahoo.com NVIDIA가 Apple을 제치고 시총 2위가 되었습니다.시총 1,2,3등이 큰 차이가 없네요. 시총 1,2위를 반반 가져가야지라고 생각해 MS와 Apple 반반 전략인데 뜻하지 않게 NVIDIA가 2위가 되었네요. NVIDIA는 비중이 크지 않지만 기민하게 움직이지 않고 느긋하게 지켜볼 생각입니다. 그냥 .. 2024. 6. 6. SCHD, SPY, 연금저축 재작년 이직을 하면서 개인연금을 연금저축펀드로 이전했고, 2년에 걸쳐 S&P500을 포함한 몇 개의 ETF에 목돈을 적립식으로 쪼개어 들어가고 있습니다. 아래 포스트에 글을 썼듯이 "패시브 투자"로 충분한 시간을 부여하기에 S&P500만한 것이 없고 배당투자 관점에서도 차라리 S&P500에 투자하는 것이 되려 안정적이다 생각합니다. S&P500에 관심 가지는 이유와 추가 상장된 S&P500 ETF작년 7월 포스팅시 환헷지 ETF가 많지 않았는데, 신규로 상장된 환헷지 ETF들이 있어 정리합니다. 그리고 S&P500에 관심을 가지는 이유에 대해 짧게 생각을 정리해보았습니다. 국내상장 S&P500 환헷지richhuman.tistory.com 지나놓고보니 그냥 한 방에 들어갔으면 훨씬 좋았겠다 싶지만, 여전.. 2024. 6. 2. 이전 1 ··· 9 10 11 12 13 14 15 ··· 54 다음
